金融工程 戴维斯双击策略与长线金股组合研究
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摘要
本报告深度介绍了戴维斯双击策略与长线金股组合两大基于盈利成长动量的量化选股策略。戴维斯双击通过低估值买入高速成长股，实现EPS与PE的“双击”，2010-2017年年化收益26.45%，超额基准21.08%，表现稳定。长线金股策略则基于业绩预告构建盈利预增组合，回测7个完整年份均实现18%以上超额收益。两策略均在沪深500指数基础上实现显著超额收益，展现盈利动量因子的重要性和实用性 [page::0][page::2][page::3]。
