基于技术指标的宽基指数配置策略
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摘要
报告基于构建趋势与震荡技术指标池，结合不同周期因子，采用IC阈值进行指标筛选，实现宽基指数季度及年度轮动配置。季度换仓策略回测区间（2010-2023年7月）取得年化超额收益8.94%，胜率68.52%；年度换仓年化超额收益达6.36%。采用IC稳定策略后，策略收益稳健且收益回撤比显著提升，展示了技术指标在指数配置中的有效应用，适用沪深多个宽基与主题指数样本池 [page::0][page::3][page::7][page::11][page::12][page::13][page::14]
