2025年机器学习因子指增策略表现优异【国金金工高智威】

创建于 2026-01-13T15:12:26.866644+08:00 更新于 2026-01-13T15:18:47.099404+08:00

摘要

本报告回顾并评估了2025年多条指数增强策略的表现，重点展示了基于TimeMixer改进的TSGRU+LGBM机器学习因子在沪深300/中证500/中证1000上的有效性与超额表现，并对国证2000增强因子的构建、样本外年化超额（13.03%）与风险特征进行了量化归纳，此外还报告了中证红利选股与固收+组合的收益与风险指标，为指数增强与固收+类产品的配置与风险控制提供实证参考 [page::2][page::3]

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