逐鹿”Alpha 专题报告 （十四）—基本面因子与量价因子融合模型
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摘要
本报告创新性构建了融合多频次因子的统一LightGBM模型，整合了基本面因子OPENFE、日频量价因子Alpha158、分钟频因子MAlpha65及高频因子L2Alpha。通过因子融合显著提升模型的年化收益率，最高达35.57%，Sharpe比率1.72，展现了多因子融合的优势及因子重要性频率依赖特征，低频模型中基本面因子边际贡献上升[page::0][page::9][page::11][page::15]。
