万流归宗多因子系列研究（一）——基于量价因子的多因子决策树
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摘要
本报告基于东吴金工量价类因子构建了多因子决策树模型，融合线性与非线性方法，对因子相关性、共线性及信息偏离度进行层层筛选与合成。回测显示，该合成因子在全市场具有显著优于等权组合及最佳单因子的风险调整收益，年化收益率达39.60%，信息比率3.349，表现稳健且抗风险能力强，且在沪深300、中证500和中证1000均体现出较好适应性，体现多因子决策树模型的有效性和应用价值[pidx::0][pidx::5][pidx::33][pidx::34][pidx::40]
