ETF轮动组合4月超额收益显著，价值100ETF、消费50ETF等获关注
创建于 更新于
摘要
本报告基于北上资金持股偏好与变化及行业动量三因子构建ETF轮动因子，覆盖富国旗下22只ETF。4月因子IC显著提升至57.54%，策略4月收益为-8.79%，超越等权基准-9.52%，年化收益率12.14%，夏普比率0.49，超额收益明显。重点推荐银行ETF(159887)、价值100ETF(512040)和消费50ETF(515650)，呈现行业轮动策略优势明显的特征[page::0][page::4][page::6][page::7][page::8]
