基于回归法的多因子选股模型

创建于 2025-07-21T10:36:43.024986+08:00 更新于 2025-07-21T16:13:51.291817+08:00

摘要

本报告构建了一个基于回归法的60因子多因子选股模型，利用2004年至2011年A股市场数据进行验证，模型具备良好的区分股票能力。表现最佳的组合月均回报率达2.85%，信息比率为0.87，累计收益达到5.4倍。实证结果显示低估值、小市值股票长期表现优异。该模型仍需完善风险控制和非线性建模等方面 [page::0][page::3][page::5][page::6]

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