Modeling and Stabilizing Financial Systemic Risk Using Optimal Control Theory
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摘要
本文以反应-扩散偏微分方程刻画系统性金融压力的传播与局部放大，利用线性化后的代数Riccati方程构造最优状态反馈控制，证明在H∞意义下扰动到输出的增益有上界，并通过将非线性项视为强迫项结合收缩映射和Hamilton–Jacobi方程给出非线性系统的局部渐近稳定性证明，为政府/监管层的空间化、有针对性的干预提供理论框架 [page::0]
