【专题研究之四十一】基于大数据新闻热度的周期、成长、消费风格轮动配置策略
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摘要
本报告系统梳理基于大数据新闻热度构建的周期、成长、消费三风格板块轮动配置策略，通过网络爬虫采集新浪财经等200多家媒体个股新闻数据，统计对应板块成份股的新闻热度指标，并基于布林带原理构造风格轮动择时策略。回测显示单一板块策略年化收益在32%-36%间，胜率均超70%。风格轮动组合年化收益达到51%，最大回撤17%，夏普率1.92，显著优于单一板块，体现新闻热度对市场风格轮动的有效信号作用和较强择时能力 [page::0][page::3][page::7][page::8].
