利用CART决策树选股

创建于 2025-05-26T12:20:02.818807+08:00 更新于 2025-07-15T18:20:06.737058+08:00

摘要

本报告介绍了CART决策树算法在科技板块截面选股中的应用，阐释了模型如何捕捉因子间的非线性交互关系。研究通过静态树与动态进化树两种方法，展示了模型的稳健性和优越的预测能力。动态进化树相比传统单因子或多因子模型，表现出更高的夏普比率与显著的多空收益，月度多空收益率达1.47%，年化收益率19.22%，夏普比率1.15，显著优于普通因子筛选策略 [page::4][page::6][page::10]。

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