Anti-correlation network among China A-shares
创建于 更新于
摘要
本论文首次独立构建了中国A股市场上的反相关和正相关加权网络，系统分析了两种网络在2000-2023年24年中的拓扑结构及其动态差异。发现反相关网络表现出强烈的无标度特性和显著的反 assortative mixing，且其关键节点与正相关网络完全不同，突显了反相关网络在风险分散和投资组合优化中的重要作用。此外，股市下跌对反相关网络的影响显著，而股市上涨影响不大，揭示了市场涨跌的非对称效应，为复杂金融系统的研究提供了新方向[page::0][page::4][page::5][page::6]。
