On the Three Demons in Causality in Finance: Time Resolution, Nonstationarity, and Latent Factors
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摘要
本文系统性地从因果视角剖析金融时间序列中的三大难题：时间分辨率不匹配、非平稳性及潜在因子的存在。通过数学分析和实证，本文提出基于线性模型的时序聚合因果发现、基于CD-NOD方法的非平稳因果结构识别及秩约束方法的潜在变量因果结构识别框架，实证验证了方法在SP100股票数据中的有效性，为未来量化因果研究奠定基础[page::0][page::1][page::2][page::3][page::5][page::6][page::7][page::8][page::11][page::14][page::15][page::16][page::18][page::19][page::20]
