海外文献速览系列之十二：基于动态因子调整的可持续量化选股策略
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摘要
本报告介绍了Yi Fu等人提出的基于动态因子调整的CPP量化选股策略。该策略通过随机森林模型动态筛选有效因子，结合XGBoost多类分类概率预测模型分类预测股票收益率区间，从而构建股票池并进行仓位调整。历史回测显示，该策略在2013-2019年间显著跑赢沪深300指数，适应牛市、熊市及震荡市，年化收益达57%，夏普比率2.21，最大回撤21%。该方法有效平衡了收益预测准确性与容错率，具有较强的可持续投资特征[page::0][page::1][page::5][page::10][page::11]
