行为金融 学系列之四：基于前景理论与彩票型股票偏好关系的增强策略改进

创建于 2025-07-18T19:04:41.454834+08:00 更新于 2025-07-18T19:53:15.092453+08:00

摘要

本报告基于行为金融学中前景理论与彩票型股票偏好，探讨投资者风险态度非对称性对换手率因子的影响，并通过构造结合两者交互关系的因子，改进中证500指数增强策略，实现年化超额收益提升至7.14%，信息比率显著提高，且回撤及跟踪误差降低，为中证500指数增强提供了有效改良方向[page::0][page::11][page::13]。

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