华泰价值选股之低市收率A 股模型Ⅱ 华泰“强强联合”低市收率选股模型
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摘要
本报告基于小费雪投资理念，结合A股特性，构建了低市收率价值选股模型。模型融合静态市收率与相对市收率布林指标，通过辅助基本面指标剔除负债高企及盈利能力差的“困难公司”，甄别“超级股票”。历史回测2005-2017年年化收益率达38.02%，夏普率1.00，显著超越沪深300及中证500指数。模型多空对冲收益率稳定，行业分布均衡，适应资产配置需求并具备鲁棒性和风控效果 [page::0][page::3][page::4][page::16][page::17][page::18]
