量化因子选股回顾与展望

创建于 2025-07-16T10:50:02.206317+08:00 更新于 2025-07-16T12:36:52.317087+08:00

摘要

报告回顾了2017年各大类量化因子在A股市场的表现，发现投机和估值因子显著突破历史平均收益，且反转效应受到资金面影响可择时使用。量化产品中，主动量化基金风格把握尚不及时，指数增强表现较优。报告还比较了中美港市场因子表现，阐述了量化因子的长期有效性及风险提示，具有较强的实用指导价值 [page::0][page::2][page::7][page::9][page::13]

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