沪深 300 成份股调整-超额收益正当时
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摘要
本报告聚焦沪深300指数成份股定期调整事件，通过事件研究法测算成份股调整带来的超额收益，揭示投资者可从中获益。研究显示调入股票在调整实施日前20个交易日内，平均超额收益能达到约2.5%，年化超额收益约30%。6月调整表现明显优于12月调整，建议投资者在调整名单公布前两周建仓，并通过股指期货对冲风险。此外，分行业来看，休闲服务、商业贸易等行业超额收益表现较好，为相关策略提供指引 [page::0][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::9]。
