乒乓球策略选股组合动态跟踪——技术指标选股系列报告
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摘要
本报告基于东方证券金融工程团队构建的持仓成本偏离度反转指标，强调短期股票价格的快速下跌带来的“过度反应”投资机会，通过严格阈值筛选超跌股动态跟踪组合，提升资金效率并严格止损。实盘跟踪显示策略平均持仓时间约20天，个股平均超额收益5%，胜率58%。目前大盘未出现超跌迹象，历史数据显示超跌股数量增加时大盘反转概率较高。偏离度指标结合短期和中期持仓成本比值，优于传统反转因子，对识别真正超跌股有更准确效果 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5]
