钢铁行业扩散指标走强，高频技术指标类因子表现较好——高频和行为金融学选股因子跟踪周报（20260227）
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摘要
报告指出：截至2026-02-27，市场风格向微盘、亏损股与低价股倾斜，微盘/大盘、亏损/绩优、低价/高价三类风格均处于历史高位分位数；行业层面TMT与若干大宗品类成交占比上升，而钢铁等的扩散/拥挤指标显示活跃度走强；在高频选股因子中，高频技术指标类（如ADTM、mean_of_close_AVEDEV、RSI等）本周及本月表现优异，呈现较强的多空收益特征；报告还详述了高频因子低频化处理、回测框架与多类因子历史/近期表现，为量化选股与因子组合提供跟踪参考 [page::1][page::4][page::11]
