On Non-negative Solutions of Stochastic Volterra Equations with Jumps and Non-Lipschitz Coefficients
创建于 更新于
摘要
本文研究一维带跳跃的随机Volterra方程，建立卷积核及系数条件，确保非负强解的存在性和路径唯一性。通过非负近似方法及Yamada–Watanabe技巧的变体，展现了强解的构造及收敛性，并应用于Levy驱动的Volterra方程，定义了alpha-稳定Cox–Ingersoll–Ross过程的Volterra拓展，具有金融数学中重要应用价值[page::0][page::1][page::4][page::18][page::22]。
