Risk-indifference Pricing of American-style Contingent Claims
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摘要
本文提出利用完全动态凸风险测度的风险无差异定价方法，针对美国期权及相应美式类或嵌断期权的买卖双方价格进行了系统刻画。基于不完全市场下不同信息过滤及交易策略约束，定义了买卖双方的风险无差异价格并证明无套利性。针对随机波动率模型，利用反射型向后随机微分方程（BSDE-R-BSDE）系统，建立价格的数学表示，并提出基于深度学习的数值方法进行求解，最后通过美式认沽期权示例验证了方法有效性 [page::0][page::1][page::9][page::14][page::15]。
