【金融工程】量化CTA周报：伊以冲突影响市场，波动率因子领衔上涨

创建于 2025-06-18T19:35:04.783652+08:00 更新于 2025-06-18T20:30:38.418616+08:00

摘要

本报告重点监测6月份CTA策略市场环境，指出趋势策略和套利策略环境中性偏强，建议配置。受伊以冲突影响，原油价格大幅上涨，推动黄金等贵金属价格走高，短期能源化工及农产品板块表现震荡偏强，有色金属及黑色板块表现相对疲软。波动率因子成为涨幅领头羊，持仓和动量因子表现弱势，期限结构因子回撤明显。团队特色量化策略中截面多空表现优异，价差套利短暂回调，时序择时策略继续稳健。[page::0]

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