混合频率量价因子模型初探 ——AI 系列研究之四
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摘要
报告提出基于周频、日频和15分钟混合频率量价数据构建综合量价机器学习因子，创新采用残差增量学习和特征提升方法，显著提升因子表现。综合因子周频RankIC达13.15%，年化多头超额收益38.01%。构建沪深300、中证500、中证1000指数增强策略在多档换手率约束下均取得优异超额收益和信息比率，风险主要集中在小市值股票暴跌带来的尾部风险。[page::0][page::4][page::7][page::10][page::11][page::13][page::14][page::18]
