“固收+”基金的优选和业绩归因初探
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摘要
本报告针对“固收+”基金进行全面分类与因子筛选，针对稳健型、平衡型和激进型三类基金构建因子复合模型，形成优选组合。通过多维度业绩评价指标和量化因子（如年化收益率、最大回撤恢复时间、calmar比率、动量时间占比等）检验，结合基金收益归因拆分，构建鑫选组合，实证显示组合在收益和风险管控上优于基准，体现较好的预测效能和资产配置能力 [page::0][page::4][page::9][page::10][page::13][page::16][page::18]
