赛道量化 系列 | TMT产业细分赛道轮动模型

创建于 2025-05-13T17:58:42.472195+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:23.687178+08:00

摘要

本报告聚焦TMT赛道，基于宏观、中观、景气度及技术指标构建了细分赛道的量化轮动模型。采用事件信号打分方法动态调整四个细分赛道（电子、计算机、通信、传媒）仓位，实现产业内部轮动。模型在2010年以来的回测中表现出显著超额收益，年化收益达到11.23%，夏普比率提升至0.355，且最大回撤较基准降低，显示出较好的绩效稳定性和风险控制能力 [page::0][page::2][page::3][page::4]。

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