Event-Based Limit Order Book Simulation under a Neural Hawkes Process: Application in Market-Making
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摘要
本文提出了一种基于12种限价单簿事件的事件驱动LOB模拟模型，利用Neural Hawkes过程提升对事件间非线性依赖的捕捉能力，构建了动态midprice过程。通过深度强化学习框架实现了更真实的高频做市策略回测，模拟结果在价格波动性、订单成交分布等方面与真实市场数据高度一致，验证了方法的有效性 [page::0][page::2][page::3][page::8][page::11][page::14][page::18][page::21]。
