Semiclassical CEV Option Pricing Model: an Analytical Approach
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摘要
本文针对常弹性方差（CEV）期权定价模型的半经典（WKB）近似热核传播子，提出基于Van Vleck-Morette行列式的解析闭式表达。通过解析Hamiltonian系统及其变分方程，揭示了先前文献未考虑的指数因子，提升了CEV模型定价的准确性与计算效率，兼顾Black-Scholes模型的验证与CEV模型期权价格计算 [page::0][page::2][page::8].
