基于大类因子与分析师预期事件的指数增强策略
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摘要
本报告以多因子模型为核心，结合中信建投特色的分析师因子、高频因子及分析师预期事件，构建沪深300、中证500、800和1000指数增强策略。通过单因子及多因子回测，验证分析师和高频因子表现突出，因子集采用等权及ICIR加权方法优化组合，叠加分析师事件进一步提升300和800指数表现。最终策略年化超额收益最高达16.4%，信息比率达2.80，显著优于基准 [page::0][page::2][page::4][page::6][page::14][page::15].
