量化交易系统研究(二)——鳄鱼组线交易系统的构建与测评

创建于 2025-07-17T09:21:15.644344+08:00 更新于 2025-07-17T11:18:43.429159+08:00

摘要

本报告围绕基于鳄鱼组线的量化交易系统构建，提出了买卖信号和资金管理策略，通过沪深300、中小板、创业板及深医药50指数历史回测，交易系统实现显著收益提升和风险控制，组合交易进一步降低最大回撤，样本外测试显示风险波动较基准指数显著降低，有效提升了收益风险比 [page::0][page::3][page::5][page::6][page::8][page::12][page::13]。

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