“逐鹿”Alpha 专题报告 （十一）基于限价订单簿数据的 DEEPLOB 模型
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摘要
本报告基于沪深市场Level2限价订单簿数据，构建80维高频量价因子，利用结合卷积神经网络和LSTM的DeepLOB深度学习模型，对日内短期收益率进行三分类预测。研究显示，当连续多次确认信号触发（参数N>15）时，股票交易单次平均收益率超过0.8%，且模型直接应用于可转债交易，单次收益率高达5.55%，展现出显著的收益能力和良好的泛化性[page::0][page::2][page::7][page::14][page::15][page::18][page::20]。
