加权盈利频率因子：6月因子IC均值为-0.10——加权盈利频率因子6月跟踪
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摘要
本报告持续跟踪加权盈利频率因子在沪深A股市场的表现。2023年初至2024年6月，因子整体IC均值为-0.11，IC胜率达80.24%，但2024年6月表现转负，IC均值为-0.10，显示近期因子信号与未来20个交易日收益率负相关。细分行业中，仅煤炭行业因子表现为正，多头组合近年来收益出现回撤，6月收益率为-8.16%。行业分布与多头收益的图表分析印证因子现阶段调整风险，提示投资者关注风险管理与环境变化[page::0][page::4][page::5][page::6][page::7]。
