趋与势的量化定义研究
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摘要
本报告首次系统给出“趋（位移）”与“势（走势强度）”的量化定义，提出以收盘价单调性与5周期均线构建标准化结构图，再分别从“连续波段势”（相邻拐点位移平方和）与“绝对波动区间势”（递归选取极值区间的位移平方和）两条路径定义势，并取二者的较大值作为最终势的度量；为比较不同长度序列，势需归一化除以时间步长的1.5次方（p=3/2），从而使得势可跨品种与跨周期比较并具可操作性 [page::2][page::4][page::6][page::9][page::12][page::13]。实证上，过去十四年申万二级行业周线级别上涨波段中，93% 在底部左右任一侧出现过不少于12周的盘整；周线级别底部按左右侧势可划分V、L、反L、平底四类，样本分布为V型62%、L型23%、反L型12%、平底3%，表明大多数底部一侧存在显著盘整（有利于后续大幅上涨）[page::0][page::17][page::21][page::22]。
