2023年上半年量化指数增强基金风格变化与业绩跟踪
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摘要
本报告系统分析了2023年上半年我国量化指数增强基金的风格特征及因子表现，发现高价值低成长风格为主流，多数基金倾向于低配市值和高动量配置；因子方面，估值因子表现优异，成长与盈利因子表现较差；公募300指增基金近月表现优于500和1000指增，私募量化基金中以1000增强策略超额收益突出。报告结合丰富图表详细跟踪了各基金和因子的超额收益及动态回撤情况，为量化投资者提供策略调整与风格转向参考 [pidx::0][pidx::3][pidx::5][pidx::9][pidx::13][pidx::14][pidx::17]
