Applying Informer for Option Pricing: A Transformer-Based Approach
创建于 更新于
摘要
本文提出了基于Informer模型的期权定价方法，充分利用其长序列建模和稀疏自注意力机制，有效提升了对苹果期权价格的预测精度和收益。实验结果表明，Informer模型相较于传统Black-Scholes、Heston模型及LSTM深度学习模型，在MAE、RMSE、价格方向正确率等指标上均有明显优势，具备更优的交易策略实用性 [page::0][page::4][page::5][page::6]。
