信·期权 | 期权加权隐含波动率维持低位，假期外围市场普遍下跌

创建于 2025-06-23T11:18:13.048185+08:00 更新于 2025-06-23T13:35:26.588826+08:00

摘要

本报告分析节前一周A股及外围主要指数表现，重点关注各类金融期权的加权隐含波动率下降至历史低位及期权市场情绪指标Skew的变化。结合期权组合表现，发现熊市价差组合表现较好，且配置类组合普遍优于标的指数；还通过算法匹配近期相似历史行情，提示投资者注意不确定风险，为期权投资提供操作参考 [page::0][page::1][page::2][page::4][page::5]。

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