中高频交易策略再出发：机器学习T0
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摘要
本报告基于中证500成分股，运用XGBoost机器学习模型结合15个日内涨幅影响因子，构建出集合分类回归T+0交易策略。该策略融合分类模型高胜率和回归模型高年化收益的优势，样本外（2019.1-2019.10）表现出年化收益130.2%、胜率57.24%、夏普比率4.32和最大回撤18.9%，且交易成本敏感性分析显示合理控制交易成本可有效提升策略收益。报告还详细拆解了因子重要性及单因子表现，为机器学习量化交易提供实证支持和风险提示[page::0][page::4][page::11][page::12][page::20]
