2010-09-10金融工程 / 数量化选股黑色金属业最优量化选股指标——行业量化选股指标解析系列之二
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摘要
本报告针对黑色金属行业，从2000年至2010年历史数据出发，利用信息比率和收益率等量化指标，选出了估值、基本面、经营能力、市值规模及市场行情5类最优选股指标。不同市场环境（上涨、震荡、下跌）对应不同优选指标，且结合投资期限进行适配。结果显示，震荡期优选每股经营现金流量净额指标，上涨期适用低P/E估值指标，下跌期适用低P/B和小流通股市值指标，同时结合一个月收益率反转指标提升选股稳定性与超额收益。报告提供了详尽的量化筛选流程、指标有效性与稳定性分析，为行业量化选股提供实用指南 [page::0][page::4][page::6][page::9][page::30][page::33][page::35][page::36]。
