预期高股息组合跟踪-20180801
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摘要
本报告介绍了东吴金工团队构建的预期高股息组合，采用两阶段股息率预测方法并辅以反转因子和盈利因子，基于沪深300成分股筛选出30只等权持仓股票。回测数据显示，自2007年至2017年，该策略累计超额收益达366.95%，年化超额收益16%，最大回撤12.45%。2018年7月组合收益为3.60%，跑赢沪深300全收益指数2.58%，风险提示包含模型基于历史数据，未来市场可能变化较大 [page::0][page::3][page::4][page::6]
