【建投金工丁鲁明团队】深度专题67：因子衰减在多因子选股中的应用
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摘要
本报告系统研究因子衰减现象在多因子选股中的实际应用，重点提出以因子IC半衰期作为权重加权参数，通过IC半衰期加权、多因子IC_IR加权和单因子时间序列最大化复合IC_IR加权方法，验证了因子本身的半衰期H_Factor是多因子权重配置的稳健最优参数，构建的动态IC半衰期加权多因子组合取得年化超额收益23.52%、夏普比率2.08，显著优于传统等权或均值加权方法，且不同样本池和不同类型因子均适用此方法，为量化选股提供了重要的权重优化路径和策略设计参考 [page::1][page::6][page::16][page::17]
