【专题报告】双重筹码集中的基本面选股策略
创建于 更新于
摘要
本报告基于基本面优选股票池，引入Piotroski F-Score及分析师评级筛选基本面良好股，结合筹码价格集中与投资者集中双重筹码指标，构建基本面+筹码集中的选股策略。策略回测2009-2019年，实现18%年化收益，超额中证500基准13.5%，信息比0.99，最大回撤34.4%，表现稳定优于基准，显示有效择时与风险控制能力[page::0][page::3][page::4][page::5][page::9][page::10][page::11][page::12]。
