【金融工程】量化CTA周报：CTA策略整体跌多涨少，主观策略涨幅居前

创建于 2026-03-16T20:26:34.159340+08:00 更新于 2026-03-22T07:46:43.255902+08:00

摘要

本周CTA策略整体以跌多涨少为主，主观策略因灵活调仓表现最优（周涨6.17%），中长趋势受短期行情反转影响表现最弱；商品市场受地缘冲突影响波动加剧，风格因子中持仓与动量延续上涨，期限结构偏弱，报告指出趋势类策略环境偏弱而套利策略偏强，建议在配置上偏向套利与稳健量化策略 [page::0]