DFQ-TRA： 多交易模式学习因子挖掘系统
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摘要
本报告系统介绍了基于多交易模式学习的TRA模型，解决股票收益率预测中市场规律时变及交易模式多样性问题。TRA模型结合多预测器与路由器，借助最优传输（OT）机制实现预测器动态分配，并利用Transformer注意力机制进行特征提取。实证结果显示，TRA模型在中证全指及沪深300、中证500、1000等主要股票池均表现优异，因子相关性低且衰减慢，样本外表现稳定，指数增强组合年化对冲收益高，换手率低。多模型集成有效提升收益和稳定性，风险提示包括量化模型失效及极端市场环境风险。[page::0][page::5][page::9][page::18][page::25][page::30][page::35]
