【国信金工】如何刻画基金经理的业绩前瞻能力

创建于 2025-05-08T17:56:24.877316+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:23.623109+08:00

摘要

本文首次提出通过基金持仓与上市公司业绩超预期公告的匹配，构建基金经理前瞻能力因子以量化其提前捕捉业绩利好股票的能力。数据表明该因子与基金未来收益正相关且预测能力稳健，且与传统选基因子相关性低，能显著提升基金筛选效果。基于综合选基因子构建的FOF精选组合实现了长期显著超越基准和同业的超额收益 [page::0][page::8][page::16].

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