主动量化组合跟踪：红利选股策略今年以来超额 9.03%
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摘要
本报告系统介绍了国证2000指数及沪深300、中证500、中证1000三大宽基指数的多因子指数增强策略，核心基于技术、反转、特异波动率等因子合成增强因子，并利用GBDT+NN机器学习模型优化因子权重。策略回测表现出较高信息比率和年化超额收益，国证2000指数增强策略年化超额收益率达14.05%，沪深300、500、1000策略分别超过11%。报告还介绍了基于动态宏观事件因子的红利风格择时及红利股优选策略，固收+策略年化收益率达7.58%，同时展示了策略持仓和风险提示，为投资者量化选股提供了实践路径与参考依据[page::0][page::1][page::2][page::4][page::6][page::7]
