【国信金工】基于开盘动量效应的股指期货交易策略
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摘要
本报告系统研究了中国股指期货（IF、IC、IH）市场的开盘动量效应，基于开盘价、最高/最低价及收盘价的趋势判定构建CTA交易策略，策略结合反向信号止损与吊灯止损实现风险控制，同时引入ATR资金管理与波动率调整对杠杆动态控制，综合利用多头开盘动量判定持隔夜仓。回测显示该策略费后年化收益率25.79%，夏普率1.77，最大回撤7.66%，Calmar比率3.37，稳定性及风险收益比表现优异且对交易成本不敏感[page::0][page::1][page::3][page::4][page::6][page::7][page::8][page::9][page::12][page::13][page::15][page::18][page::19][page::20][page::21].
