技术分析拥抱选股因子”系列研究（一）——高频价量相关性，意想不到的选股因子
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摘要
本报告基于A股2014-2020年数据，构建并验证了高频价量相关性因子CPV，综合平均数、波动性和趋势三个维度选股信号，显著优于传统反转因子，年化收益率19.29%，信息比率3.03，月度胜率87.32%，最大回撤仅2.9%。剔除市场风格和行业影响后，纯净因子表现更佳，年化收益稳定且回撤低，为实际投资提供有效参考 [page::0][page::4][page::5][page::7][page::10][page::12][page::14][page::16][page::17]
