ALTERNATIVE MODELS FOR FX: PRICING DOUBLE BARRIER OPTIONS IN REGIME-SWITCHING LEVY MODELS WITH MEMORY
创建于 更新于
摘要
本文提出了带记忆的状态转换Levy模型，用于对双边障碍期权进行定价。该模型拓展了由马尔可夫链调制的Levy模型，类似粗波动模型，适用于机器学习方法。文中改进了数值计算方法，显著减少了计算复杂度，实现了对每个状态核算Wiener-Hopf因子的高效并行处理，保持了与马尔可夫模型相当的计算量 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4]。
