全球多市场择时配置初探华泰周期择时研究系列

创建于 2025-07-18T17:37:21.859867+08:00 更新于 2025-07-18T20:42:10.048422+08:00

摘要

报告基于全球十一个主要股票市场指数的周期性与同步性研究，推出基于对数同比序列的全球统一择时配置策略。该策略利用多市场的共性趋势信号结合多样性分散风险，自1996年以来实现年化收益7.32%，夏普比率0.8359，显著优于等权配置和风险平价策略，并展现出良好的普适性和风险控制能力[page::0][page::4][page::5][page::28][page::29][page::34]。

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