龙头股模型的应用：基金重仓股的行业优选 | 开源金工
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摘要
本报告基于基金重仓股构建行业指数，分析基金经理的行业配置与选股能力，发现其行业内选股能力显著优于行业配置能力。引入改进的龙头股模型优化基金重仓股行业轮动，提升模型表现，获得年化超额收益。通过行业权重优化进一步增强基金重仓股指数表现，实现可实践的行业轮动增强方案，同时对模型稳健性进行多维验证，为基金重仓股的行业优选提供量化工具支持 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8]
