新闻舆情分析的 HAN 网络选股
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摘要
本文构建了基于混合注意力机制的HAN网络，通过词语、新闻和时序三层注意力机制，结合沪深300股票池新闻舆情数据，实现对个股短期涨跌的预测。TopK-Dropout策略回测显示，HAN网络显著优于沪深300等权基准，年化超额收益达15.96%。三模块注意力对因子有效性贡献不同，词语注意力影响较小，新闻和时序注意力显著。注意力系数分析验证模型在重点词语、新闻和近时新闻上的聚焦效果，提示HAN模型具备一定可解释性且具备进一步优化空间[page::0][page::24]。
